裁量トレードで勝つために重要なのは、勝率ではなく、期待値

90%のトレーダーがトレードで勝てない理由

何故?世の中のトレーダーの90%が負けてしまうのか?
それは、ほとんどのトレーダーがリスク・リワードを意識せず、勝率ばかりに囚われているからです。

それでは、何故、リスク・リワードを意識せず、勝率ばかりに囚われることが勝てない理由なのか、解説をしていきます。

リスク・リワードを意識しないのは、リスク・リワードをアウトプットできないから

冒頭で「リスク・リワードを意識せず」という話が出ましたが、何故意識できないのかといえば、多くのトレーダーは、リスク・リワードのアウトプットを出せないからです。

例えば、今、このチャートの状況は、●●まで動く可能性が高いが、××まで下がったら、その前提が崩れる可能性が高い。

ポジションをとる前に、こういった分析をしてトレードをするべきですが、●●と××のアウトプットが出せないため、当然、リスク・リワードも出ないということになります。

また、世の中に出回っている多くの有料インジケーターは、仕掛けの時と手仕舞いの時に矢印が出る方式のため、ポジションを取る前にリスク・リワードを意識することができません。

リスク・リワードがわからなければ、当然、勝率がどの程度であれば期待値がプラスになるのかがわからないため、トレード日誌を記録したとしても、その効果が半減します。

リスク・リワードを犠牲にしすぎる勝率の高い手法は破綻する

世の中に出回っている異常に勝率の高い手法は、多くの場合、リスク・リワードを犠牲にしています。
何故?世の中がリスク・リワードの良い手法より勝率の高い手法が出回っているのかといえば、単純に受けがいいからです。

つまり「売りやすい」キャッチコピーだからです。

リスク・リワードとか期待値とかのワードを販売ページに盛り込むよりも、【勝率】というパワーワードの方が多くの人にイメージしやすく反応が取れるため、世の中に多く出回っています。

ここで、よくあるキャッチの内容について数字で分析していきましょう。

勝率99%、プロフィットファクター2.0のEAがあるとします。

勝率99%ということは、100戦して99勝1敗ということになります。

プロフィットファクターは、利益合計÷損失合計で求められますが、ここではわかりやすくするため、一旦、プロフィットファクターを利益合計=損失合計となる1.0にします。

勝率99%でプロフィットファクターが1.0ということは、ここまでの損益が0になります。

つまり、勝率99%以上の勝率が担保されていなければ、資金は減るということになります。

それもちょこっと減るのではなく、大きく減ります

ここでプロフィットファクターを2.0に戻すと、単純に2倍成績が良くなる=損益分岐点が2倍改善される。
つまり、50勝1敗のペースまで落ちますが、勝率に直すと98%です。

つまり、98%の勝率が担保されていなければ、資金は減るということです。しかも大きく

よく考えればわかりますが、50勝1敗で損益分岐点が0になるということは、リスク・リワードに直すと

リスク1に対して、リワード(報酬)が0.02しかありません

2000円の利益を狙うのに、2000×50=100000円のリスクを背負います

97%の勝率でも、2000×97=194000円の利益に対し、100000×3=300000円の損失ですよ?

こういった事実は、販売ページに載っていませんよね?

しかも、プロフィットファクターが2.0を超えるEAというのは、ほとんどが過去の相場状況に合うように過剰に最適化されてカーブフィッティングされているものです。

そんな代物が、ずっと99%の勝率を維持し続けられますか?という話です。

裁量トレーダーが勝つために重要なのは、勝率とリスク・リワードを知って、期待値で勝負すること

リスク・リワードを犠牲にしすぎる勝率の高い手法は勝てないと書きましたが、勝率を犠牲にしすぎるリスク・リワードの良い手法についても、同じことが言えます。

ただ、リスク・リワードの良い手法は、リスクを小さく抑えらえるため、リスク・リワードを犠牲にしすぎる勝率の高い手法と違い、あっという間に破綻することはありません。

裁量トレードで勝つためには、勝率とリスク・リワードのバランスの取れた戦い方が大切になります。

そのために必要なのは、勝率の各状況時における勝率のデータと、目標値の尺度や値動きを分析する能力になります。

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